python, 주식()-수정주가를 알아보자 (2)

 

 ETF는 수정주가를 적용해야 하나?

 

 

이전글의 연장이다.

https://nothing-else-matters.tistory.com/26

python, 주식(2)-수정주가를 알아보자

 

 

몇 가지 루틴으로 하는 확인을 하는 와중에,

문득 눈에 띄는 점이 있었는데,

ETF의 120이평계산이 HTS와 맞지 않았던 것이었다.

처음엔 뭔가 계산이 잘못되었나, 범위 설정이 잘못되었나 싶었는데,

종가가 다른 상태로 있는 것이 보였다. 수정주가 라는 부분에 대한 것인가 싶어 뒤져보았다.

나는 finance data reader를 사용하고 있는데, 수정주가를 기본 적용한다고 한다.

(수정주가를 적용하지 않는 옵션이 없다는 것으로 보인다)

분배금 지급 등의 영향을 주가에 반영한다고 한다.

개별종목만 그러는 줄 알았더니, ETF도 그러네,,,

(하지만, 미국ETF인 'SPY','QQQ' 등의 정보를 가져와서 확인하면,

그건 수정주가가 적용되어 있지 않음을 확인함)

 

백테스트를 위한 것이라면 맞을까도 싶은데,

과연 수정주가를 적용하는 것이 맞는 것인가 싶은 생각이 든다. 이유는,

주단위/월단위 전략 변경을 검토하는데 현재의 실시간 주가가 반영되어야 하는게

당연하다는 생각이 드는데,,,

수정종가를 사용한다면, 미래의 시점에 현재를 보았을때 오늘본 값과 다른 값으로 보일거다.

라는 것으로 이해된다. 이게 맞는 걸까?

(아래와 같은 식으로 되는거 아닐까라고 이해되고 있는 지금이다)

 

 

 

아래 비교한 예제를 보인다.

 

 

종목은 'TIGER 200', 기간은 2015년 1월1일 부터를 사용했다.

 

KRX사이트 : 수정주가가 반영되지 않은 상태

Finance DataReader : 수정주가가 반영된 상태

현재부터 과거로 갈 수록 그 차이가 커지는 경향이 보인다?

(당연한 것이 시간이 갈수록 분배금 등 영향갈 수 있는 횟수가 늘어날테니...)

 

2022년 5월29일에 FinanceDataReader로 취득한 데이터와

 

2022년 4월2일에 FinanceDataReader로 취득한 데이터를 비교해 보자.

 

최근(5월22일)에 얻은 데이터의 종가(Close)가 더 작은 것을 알 수 있다.

그 두 날짜사이의 4월28일에 배당락이 있었다.

아~  잘 모르겠다.

 

전략의 백테스트용으로 수정종가를 사용

현시점의 전략 실전운용에는 비수정종가를 사용

이 맞는걸까?

 

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Pykrx로 etf데이터를 얻으려면,  get_etf_ohlcv_by_date()를 사용한다.

비수정종가가 적용된다( KRX사이트에서 받은 데이터와 같다)

Pykrx로 일반종목 데이터를 얻으려면,  get_market_ohlcv_by_date()